Dukascopy Forex Datenquelle

Im Blick auf vier Quellen von Forex-Daten, wie in der Frage kompiliert, Welche Datenquellen sind online verfügbar Und ich denke, ich muss etwas falsch verstehen, vielleicht etwas grundlegendes, aber Im nicht sicher was. Angesichts meiner Unwissenheit, es ist schwer, meine Verwirrung als eine einzige Frage festzulegen, so Kranke einige auszudrücken, in der Hoffnung, dass jemand die Quelle meiner Verwirrung aufheben und Licht erlösen kann. Die Tickdaten von DukasCopy zeigen 5 Spalten: Zeit, Ask, Bid, AskVolume und BidVolume. Bin ich richtig zu glauben, dass diese Daten keine Informationen über tatsächliche Ausführungen dagegen nur die Änderungen an den Anführungszeichen zeigen. (Bin ich richtig zu glauben, dass die Spalten AskVolume und BidVolume nur die Menge anbieten, die bei den Ask - und Bid-Preisen angeboten wird). Die 1-Sekunden-Daten von DukasCopy zeigen 6 Spalten: Zeit, Offen, Hoch, Tief, Schließen und Lautstärke. Bin ich richtig zu glauben, dass diese Daten zeigen Informationen über tatsächliche Ausführungen, dh Volumen ist die Menge gehandelt in der angegebenen Zeitspanne von 1 Sekunde OANDA bietet nur Tages-und Wochendaten, bieten die forexforums Links nur 1-Minuten-Daten (ähnlich DukasCopys 1 - sekundäre Daten), und GAIN Capital scheint Tick-Daten (die DukasCopys-Tick-Daten entsprechen) ohne die Bid - und Ask-Volumes zu liefern. Ich habe auf viele andere Quellen als gut angesehen, aber scheinen, Tick-Daten auf Trades zu finden. D. h. die Zeit, den Preis und die Menge bei jedem Handel. Bin ich auf der Suche nach etwas, das nicht tatsächlich existieren Wenn ja, warum dann nicht existieren Ich vermute, es könnte etwas mit der nicht-zentralisierten Natur der Forex-Märkte zu tun haben. Aber was genau werden diese historischen Daten, z. B. DukasCopys, mean Sind diese Zahlen nur die Anführungszeichen (Tick-Daten) und Trades (1-Sekunden-Daten) behandelt von DukasCopy (die ich verstehe, ein Makler zu sein) Oder sind sie tatsächlich aus einer zentralen Aggregation von Anführungszeichen und andern Trades, die ich habe Suchte nach Erläuterungen zu den Daten auf jeder der vier Websites, aber ohne Erfolg. Ich entschuldige mich für die Frage, wie eine grundlegende Frage Im sehr neu auf Forex, und Im überrascht, wie unterschiedlich es ist von den NYSENASDAQ Märkten, die Im etwas mehr vertraut mit. Der fx-Markt ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Assetklassen, ein fast vollständig zersplitterter Over-the-Counter-Markt, abgesehen von der sehr geringen Anzahl von Fx-Futures, die auf düsterem Liquiditätsniveau handeln. Daher werden Sie nicht begegnen eine einzige ernsthafte Liquidität Anbieter, die einen Stich bei der Schätzung der gesamten gehandelten Volumen in einem der Währungspaare nehmen wird. Having said that, gibt es einige Broker, die möglicherweise gehandelt Volumen, dass ihre eigenen Bücher kreuzen zeigen, nur. Sie können nicht vergleichen fx Märkte mit börsennotierten Cash-Equity-, Futures - oder Optionsmarkt. Warum dies der Fall ist Einfache, historische Gründe und Händler und Marktteilnehmer sind wirklich gegen den Wandel, es sei denn, es verändert natürlich ihre eigenen Bilanz. Aus diesem Grund starben viele Initiativen, die von Risikomanagern, Back - und Middle-Büros bedrängt wurden, wegen mangelnder Unterstützung der Front-Office, wie der Handelsabwicklung bei T0. Ein dezentraler Markt in fx funktioniert gut genug für die meisten Spieler zu sehen, keine Notwendigkeit, viel zu ändern. ECNs und Aggregation Frameworks sahen die Leere und bieten nun eine ganze Reihe von Liquidität, aber am Ende alles, was sie tun, ist gut, aggregiert. Die tatsächliche Liquidität kommt noch aus verschiedenen Häusern. In gewissem Sinne ist es komisch, wenn man wirklich darüber nachdenkt, denn ein 200 Millionen Block wird am Ende von einer Hand zur anderen geleitet, während jede Hand ein kleines Stück zurückhält, bis es ausreichend für die verbleibende Hand aufgeteilt wird. So dass die gleichen 200 Millionen oder ein Teil davon kann die gleichen Broker und die Bestellung von Büchern mehrmals, bevor es verschluckt wird von denen das Risiko schließlich endete mit. Zu deinen Kugeln oben (1-4): 1) du hast Recht. Und seine nur die Menge, die die brokerecn selbst sieht. 2) Ich kann nicht bestätigen, dass, aber ich würde logisch davon ausgehen, dass das Volumen bezieht sich auf Trades, sondern wieder nur auf den Broker. Ich habe nicht über viele Makler, die das Handelsvolumen oder durchschnittliche gehandelt Preise oder andere damit zusammenhängende Handelsdaten zeigen, aber das bedeutet nicht, dass es nicht existieren. Einige ECNs zeigen gehandelte Volumen. 3) Siehe 2, in Bezug auf Handelsdaten bei jedem ecn oder Broker, es existiert aber traditionell die meisten Marktteilnehmer haben nicht viel Interesse an solchen Daten, weil es ziemlich bedeutungslos ist. Sie können nicht sinnvoll auf den Markt als Ganzes zu extrapolieren. 4) Kein zentralisierter fx-Handel, daher keine zentrale Aggregation, es sei denn, Sie beziehen sich auf ECNs, die ein Teil des gesamten Handelsinteresses zentralisieren. Richtige Erklärung von Freddy. Privatanleger und sogar die meisten institutionellen Anleger haben keinen Zugang zu Handels-, Geld - oder Briefangeboten. Der Grund dafür ist, dass es keine zentrale Stelle, die Daten aggregieren würde. Würde es möglich sein, es in Kraft zu setzen, sicher, aber die großen fx Spieler (Handvoll der wirklich großen Banken) würde leiden. Obwohl nicht einmal die großen Banken sehen alle die Ströme (nur fließen durch ihre Bücher), sehen sie eine gute Menge von es und verwenden Sie es zu handeln. Nur um eine Idee zu bekommen, wie konzentriert der Markt ist, in den USA im Jahr 2010, 7 Banken für 75 fx Umsatz (siehe BIZ Triennial Central Bank Survey). Zum Beispiel ist es eine sehr wertvolle Information zu wissen, wie viele Milliarden von USDJPY auf der Bidask sitzen, weil es den Markt länger dauern wird, um durch alle von ihm zu essen und dies wird als Unterstützung Widerstand zu handeln. Antwortete am 19. Mai 13 auf 22: 30Downloading Dukascopy-Tick-Daten mit JForex Beginnen Sie mit der Registrierung eines Demokontos mit Dukascopy und starten Sie die JForex-Plattform (Sie können natürlich ein Live-Konto registrieren, der Datenprozess ist der gleiche). Login mithilfe der Daten in der E-Mail, die Sie erhalten haben (beachten Sie, dass Sie don8217t benötigen die Konto-ID, um sich anzumelden), gehen Sie dann in das Menü Extras und wählen Sie Historical Data Manager. Im unteren Teil des Fensters sollte die Schnittstelle Historical Data Manager ab sofort erscheinen, alles, was Sie tun müssen, geschieht in diesem Teil des Fensters, so dass Sie es etwas vergrößern möchten. Gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie, (Komma) im Feld Trennzeichen. Don8217t verlassen das Feld leer und don8217t wählen Sie den Punkt (.). Wählen Sie im Feld Datentyp die Option Ticks aus. Wählen Sie im Bereich Instrument alle Symbole aus, für die Sie die Daten herunterladen möchten. Wählen Sie Datum und Datum von Ihrer Wahl aus. Beachten Sie, dass das früheste verfügbare Datum für die meisten großen Währungspaare 2007.03.01 ist. It8217s sicher, das Datumsformatfeld unverändert zu lassen. Wenn Sie möchten, dass die Daten an einen anderen Speicherort exportiert werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen. Klicken Sie auf Start und warten Sie geduldig, bis die Fortschrittsanzeige langsam (genau wie langsame hängt von der Datenmenge ab, die Sie ausgewählt haben) auf 100 crawlen. Suchen Sie die CSV-Dateien an dem Speicherort Ihrer Wahl. Angenommen, alles ging gut, du bist bereit, mit dem Vorbereiten Ihrer Tick-Daten für Metatrader 4 fortzufahren. Hinweis: JForex speichert die Daten auf dem Datenträger. Wenn aus irgendeinem Grund Sie es löschen möchten, finden Sie es in C: Usersyour usernameAppDataLocalJForex. cache unter Windows 7. Auf XPVista graben Sie in Ihrem Benutzerordner, sollte es in einem ähnlichen Pfad, aber in Anwendungsdaten anstelle von AppData. 1 geschrieben von Jim 14. Februar 2012 (Vor 4 Jahren) Erstellt von Robin am 23. Februar 2012 (4 Jahre) May I know what8217s die Dateigröße für eine dieser Tick-Daten CSV8217s für ein Paar It8217s wurden 15 Minuten seit Ich begann zu downloaden und it8217s noch bei 08230 Ist der CSV wie ein paar GBs big 3 geschrieben von birt 23. Februar 2012 (Vor 4 Jahren) Ich warn8217t kidding when I said 8220crawls8221. Beispielsweise beträgt die CSV für EURUSD für 2007-2012 mehr als 7 GB, aber die Größe des Downloads sollte viel kleiner sein, da die Dateien komprimiert sind. 4 geschrieben von LogicaLucidity March 28, 2012 (Vor 4 Jahren) Ich habe mit dieser Methode für mehrere Monate und habe noch keine Probleme so weit. Alles Gute und Dank geht an Brit. Ich habe vor kurzem GBPUSD Daten von Jan 09 8211 Jan 12 gezogen, Daten, die ich in der Vergangenheit gezogen habe. Dies war das erste Mal, dass ich Ihre neue CSV2FXT-Skript verwendet. Ich erhielt eine Warnung, die 8216Possible Fehler: Große Lücke nach 2009.06.12 20:59:53 (6.0 Tage). Ich habe noch nie eine dieser erhalten und nehme an, sie sind neu für das Skript. Nach dem Zurückschauen auf vorherige Rückproben unter Verwendung desselben Zeitraums bemerkte ich, daß diese 6 Tage vorher waren. Angenommen, ein Fehler, zog ich die Daten wieder und benutzte die CSV2FXT mit dem gleichen Ergebnis. Ich wechselte dann zu einem neuen PC und stellte sicher, dass der Cache in C: Usersyour usernameAppDataLocalJForex. cache gelöscht und aufgeräumt wurde. Ich fehlen weiterhin die 6 Tage, egal wie ich es nähern, obwohl ich sie vorher hatte. Ich habe dann beschlossen, die Dukascopy historische Daten-Seite zu versuchen und zu finden, dass egal der PC ich bin auf der Download-Bar friert bei 8. Wenn jemand eine Ahnung, wie dies möglich ist bitte sprechen Sie sich. Vielen Dank. LL 5 geschrieben von L. 9. April 2012 (Vor 4 Jahren) Hallo Birt, Du musst auf die 8216big Probleme am 01.04.2007 (iirc) in ihren USDJPY - und EURJPY-Daten eingehen.8217 Ich habe keine gefunden. Ich hoffe, dass Sie bestätigen könnten, dass dieses 6-Tage-Loch, das ich mit jedem Paar bekomme, nicht vor dem Formatwechsel vorhanden war. Gibt es trotzdem können Sie tun, dass Sie die einzige, die ich gesprochen habe, die einen Cache vor dem Format ändern hat. Sie sind frei, mich zu mailen. Ich zog alle Daten für alle 22 Paare für so weit zurück wie möglich für jeden bis zum 1. April 2012. (90GB) Ich lief Ihr CVS2FXT Skript auf jedem. Jedes Paar, das Daten verfügbar im Juni 2009 hat die exakt gleiche 6 Tage Lücke. Andere Paare leiden unter Lücken, aber keine, die gemeinsam sind. Diese 6-Tage-Lücke war nicht vor der Formatänderung auf mehreren der Paare. Ich kann nur annehmen, dass es auch nicht auf dem Rest war. Ich werde mich mit Dukascopy in Verbindung setzen und sie über den Fehler und die Hoffnung auf eine Antwort informieren. Hier sind die Ergebnisse: AUDCAD Datumsspanne: (2010.02.16-2012.04.01) Keine Lücken AUDJPY Datumsspanne: (2007.03.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:48 (6.0 Tage). AUDNZD Zeitraum: (2008.12.22-2012.04.01) große Lücke nach 2008.12.22 16:25:03 (15.0 Tage). Große Lücke nach 2009.06.12 20:58:35 (6.0 Tage). AUDUSD Zeitraum: (2007.03.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:48 (6.0 Tage). CADJPY Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:51 (6.0 Tage). CHFJPY Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:48 (6.0 Tage). EURAUD Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2007.06.01 20:59:36 (24.0 Tage). Große Lücke nach 2007.06.26 08:03:43 (19.0 Tage). Große Lücke nach 2009.06.12 20:59:38 (6.0 Tage). EURCAD Zeitraum: (2008.09.23-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:38 (6.0 Tage). EURCHF Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:47 (6.0 Tage). EURGBP Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:53 (6.0 Tage). EURJPY Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:48 (6.0 Tage). EURUSD Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:48 (6.0 Tage). GBPCHF Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:39 (6.0 Tage). GBPJPY Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:53 (6.0 Tage). GBPUSD Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:53 (6.0 Tage). NZDUSD Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:48 (6.0 Tage). USDCAD Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:52 (6.0 Tage). USDCHF Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:47 (6.0 Tage). USDHKD Zeitraum: (2010.10.15-2012.04.01) große Lücke nach 2010.11.10 16:33:01 (158.0 Tage). USDJPY Zeitraum: (2007.3.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:51 (6.0 Tage). USDMXN Zeitraum: (2010.10.15-2012.04.01) Pair nicht verfügbar auf meiner HoTForex Demo MT4 (409) Plattform. USDSGD Zeitraum: (2008.09.28-2012.04.01) große Lücke nach 2008.09.29 07:10:36 (6.0 Tage). Große Lücke nach 2008.10.06 16:35:24 (13.0 Tage). Große Lücke nach 2008.11.03 15:37:51 (647.0 Tage). Wie Sie oben gelesen haben, AUDUSD verwenden, um wie this8230 auszusehen AUDUSD Datumsspanne: (2007.03.30-2012.04.01) große Lücke nach 2009.06.12 20:59:48 (6.0 Tage). Die Dinge haben sich geändert ein Bit8230 Ich habe nur lief zwei Paare und sie sehen beide ähnlich8230. Schweizer Käse. Beispielsweise sieht AUDUSD jetzt so aus8230 AUDUSD Datumsspanne: (2007.04.01-2012.09.16) Mögliche Fehler: Abstand nach 2012.06.12 21:53:50 (5,0 Stunden). Mögliche Fehler: Abstand nach 2010.06.17 23:20:48 (6.0 Stunden). Mögliche Fehler: Abstand nach 2009.12.31 21:59:55 (72.0 Stunden). Mögliche Fehler: Abstand nach 2009.12.24 21:59:50 (72.0 Stunden). Mögliche Fehler: Lücke nach 2009.06.25 16:49:49 (15.0 Stunden). Mögliche Fehler: Abstand nach 2009.06.12 20:59:48 (161.0 Stunden). Mögliche Fehler: Abstand nach 2009.05.11 03:14:07 (3,0 Stunden). Mögliche Fehler: Lücke nach 2008.12.31 19:59:42 (26.0 Stunden). Mögliche Fehler: Lücke nach 2008.12.31 19:59:42 (26.0 Stunden). Mögliche Fehler: Abstand nach 2008.12.24 22:00:00 (24.0 Stunden). Mögliche Fehler: Abstand nach 2008.12.24 22:00:00 (24.0 Stunden). Mögliche Fehler: Lücke nach 2008.08.08 07:07:42 (4,0 Stunden). Mögliche Fehler: Lücke nach 2008.08.08 07:07:42 (4,0 Stunden). Mögliche Fehler: Lücke nach 2007.12.31 17:00:03 (29.0 Stunden). Mögliche Fehler: Lücke nach 2007.12.31 17:00:03 (29.0 Stunden). Mögliche Fehler: Lücke nach 2007.12.24 17:00:29 (36.0 Stunden). Mögliche Fehler: Lücke nach 2007.12.24 17:00:29 (36.0 Stunden). Ich weiß nicht, was los ist bei Dukascopy, aber sie hörten auf meine E-Mails zu beantworten vor langer Zeit zu diesem Thema. Es gibt nicht viel kann jeder dagegen tun, ich dachte nur ein Update war fällig, da es eine Änderung gab.