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Und die Gesamtertragsrendite zu erhöhen. In einleitenden Finanzierungslehrgängen werden wir gelehrt, die Standardabweichung des Portfolios als Risikomaßmaß zu berechnen, aber ein Teil dieser Berechnung ist die Kovarianz dieser beiden oder mehr der Bestände. Also, bevor Sie in Portfolio-Auswahl, Verständnis Kovarianz ist sehr wichtig. Was ist Kovarianz Kovarianz ist ein Maß dafür, wie zwei Variablen zusammen bewegen. Es misst, ob die beiden in die gleiche Richtung (eine positive Kovarianz) oder in entgegengesetzte Richtungen (eine negative Kovarianz) bewegen. In diesem Artikel werden die Variablen in der Regel Aktienkurse, aber es kann alles sein. An der Börse besteht ein starkes Augenmerk auf der Reduzierung des Risikos für die gleiche Rendite. Bei der Erstellung eines Portfolios wird ein Analytiker Aktien auswählen, die gut zusammenarbeiten. Dies bedeutet in der Regel, dass diese Aktien nicht in die gleiche Richtung zu bewegen. Kovarianz kann sagen, wie sich die Aktien bewegen, aber um die Stärke der Beziehung zu bestimmen, müssen wir die Korrelation betrachten. Berechnung der Kovarianz Die Berechnung der Kovarianz einer Aktie beginnt mit der Suche nach einer Liste der vorherigen Preise. Dies ist auf den meisten Quoteseiten als historische Preise gekennzeichnet. Normalerweise wird der Schlusskurs für jeden Tag verwendet, um die Rückkehr von einem Tag zum nächsten zu finden. Tun Sie dies für beide Bestände und erstellen Sie eine Liste, um die Berechnungen zu beginnen. Tabelle 1: Tägliche Rendite für zwei Bestände unter Verwendung der Schlusskurse Von hier müssen wir die durchschnittliche Rendite für jede Aktie berechnen: Für ABC wäre es (1,1 1,7 2,1 0,4 0,2) 5 1,30 Für XYZ wäre es (3 4,2 4,9 4,1 2.5) 5 3.74 Es geht nun darum, die Differenzen zwischen ABCs return und ABCs durchschnittlicher Rendite zu berücksichtigen und mit der Differenz zwischen XYZs return und XYZs durchschnittlicher Rendite zu multiplizieren. Der letzte Schritt besteht darin, das Ergebnis durch die Stichprobengröße zu dividieren und zu subtrahieren. Wenn es die ganze Bevölkerung war. Dann könnten Sie einfach durch die Bevölkerung Größe teilen. (1,1-1,30) x (3 - 3,74) (1,7 - 1,30) x (4,2 - 3,74) 0,148 0,184 0,928 0,036 1,364 2,66 (5 - 1) 0,665 In dieser Situation verwenden wir eine Probe Wir dividieren durch die Stichprobengröße (fünf) minus eins. Sie können sehen, dass die Kovarianz zwischen den beiden Aktienrenditen 0,665 ist, was bedeutet, dass sie sich in die gleiche Richtung bewegen. Als ABC eine hohe Rendite erzielte, hatte XYZ ebenfalls eine hohe Rendite. Verwenden von Microsoft Excel In Excel können Sie die Kovarianz leicht finden, indem Sie eine der folgenden Funktionen verwenden: COVARIANCE. S () für ein Beispiel oder COVARIANCE. P () für eine Population Sie müssen die beiden Listen der Rückgaben in vertikalen Spalten einrichten , Wie in Tabelle 1 beschrieben. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie jede Spalte aus. In Excel wird jede Liste als Array bezeichnet und es sollten zwei Arrays innerhalb der Klammern vorhanden sein, die durch ein Komma getrennt sind. Bedeutung In dem Beispiel gibt es eine positive Kovarianz, so dass die beiden Aktien neigen dazu, zusammen zu bewegen. Wenn man eine hohe Rendite hat, tendiert die andere dazu, eine hohe Rendite zu haben. Wenn das Ergebnis negativ war, dann würden die beiden Aktien eher gegenläufig haben, wenn man eine positive Rendite hatte, würde die andere eine negative Rendite haben. Verwendung von Kovarianz Die Feststellung, dass zwei Bestände eine hohe oder niedrige Kovarianz haben, ist möglicherweise nicht eine nützliche Metrik für sich allein, sondern die Kovarianz kann verwendet werden, um die Korrelation zu berechnen. Die Korrelation ergibt eine Messung zwischen -1 und 1 und fügt einen Festigkeitswert hinzu, wie sich die Aktien bewegen. Wenn die Korrelation 1 ist, bewegen sie sich perfekt zusammen, und wenn die Korrelation -1 ist, bewegen sich die Bestände perfekt in entgegengesetzte Richtungen. Wenn die Korrelation 0 ist, bewegen sich die beiden Bestände in zufälligen Richtungen voneinander. Die Kovarianz kann auch verwendet werden, um die Standardabweichung eines Multi-Stock-Portfolios zu finden. Die Standardabweichung ist die anerkannte Risikobewertung und ist bei der Auswahl von Beständen äußerst wichtig. Normalerweise möchten Sie Aktien auswählen, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Wenn die ausgewählten Aktien gut zusammenarbeiten, dann ist das Risiko bei gleichem Betrag oder potenzieller Rendite geringer. Fazit Kovarianz ist eine gemeinsame statistische Berechnung, die zeigen kann, wie zwei Bestände dazu neigen, zusammen zu bewegen. Wir können nur historische Erträge verwenden, so dass es niemals eine vollständige Gewissheit über die Zukunft geben wird. Auch sollte es nicht allein verwendet werden. Stattdessen kann es in anderen, wichtigeren Berechnungen wie Korrelation oder Standardabweichung verwendet werden. Die Wirtschaftsdaten auch weiterhin ein weitgehend positives Bild der US-Wirtschaft zu malen, nach dem gestrigen unerwartet niedrigen Zahl der Amerikaner Einreichung für arbeitslose Ansprüche und als Unternehmen hinzugefügt, um eine der besten Sätze von Einkommen seit der Finanz-hellip Mehr Ein brasilianischer Bundesrichter eine einstweilige Verfügung erteilt Gegen den Erwerb von Nova Transportadora do Sudesteon Freitag aus Gründen, dass der Verkauf nicht genügend veröffentlicht wurde, um den Wettbewerb zu fördern, nach einer Kopie der Gerichtsentscheidung überprüft von hellip Mehr Die Naugatuck, Connecticut-Unternehmen sagte, es hatte Gewinn von 42 Cent pro Aktie. Der Hersteller von Schlössern und anderen Sicherheitsprodukten erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von 34,1 Millionen. Für das Jahr, die Firma. 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